Modernisierung der WealthTech-Portfolio-Engine

Herausforderung

Die Portfolio-Management-Plattform des Kunden war eine monolithische WPF-Desktop-Anwendung, die auf dem .NET Framework aufbaute. Die Logik der Portfolioallokation und die Validierungsregeln waren direkt in die Client-Anwendung eingebettet – eng gekoppelt, schwer zu skalieren und unmöglich zentral zu steuern.

Drei sich gegenseitig verstärkende Probleme machten eine Umstrukturierung erforderlich:

1. Statische Vorlagen, manuelle Überschreibungen

Die Portfoliokonstruktion basierte auf in SQL Server gespeicherten Modellvorlagen. Die Berater passten die Allokationen manuell an oder führten externe Berechnungen durch, um die Strategien an spezifische Kundenmandate anzupassen. Dies verlangsamte die Erstellung von Vorschlägen und führte zu Inkonsistenzen in den Kundenportfolios.

2. Vom Portfoliosystem nicht verwendbare KYC-Daten

Die Ergebnisse von KYC und Kundenrisikoprofilen waren digital, aber nicht so strukturiert, dass das Portfoliosystem sie interpretieren konnte. Die Kundenbetreuer übersetzten die Risikobewertungen und Anlagepräferenzen von Hand in Portfoliobeschränkungen, was zu Reibungsverlusten führte und die Gefahr von Fehlern bei jedem Vorschlag barg.

3. Kein systematischer Prüfpfad

Portfolioentscheidungen wurden nicht protokolliert. Die Vorbereitung von Audits und die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften erforderte eine manuelle Rekonstruktion aus verstreuten Aufzeichnungen, was die Verwaltung zeitaufwändig und unzuverlässig machte.

Der Kunde benötigte eine skalierbare Architektur, mit der er dynamisch personalisierte Portfolios erstellen konnte, wobei Governance- und Compliance-Kontrollen in die Plattform integriert wurden.

Gelieferte Lösung

Wir modernisierten die Plattform, indem wir die Logik für die Portfoliokonstruktion aus der alten Desktop-Anwendung in einen einzigen, verwalteten Backend-Service auf der Basis von .NET 6/ASP.NET Core extrahierten. Der bestehende WPF-Client blieb mit unveränderter Funktionalität bestehen, während die gesamte kritische Entscheidungslogik in die Cloud verlagert wurde.

Modulares Backend mit Onion-Architektur

Der neue Service ist mit Hilfe der Onion-Architektur strukturiert, die die Lösung in vier verschiedene Schichten unterteilt:

Domänenschicht – Portfolioregeln, Allokationslogik und Anlagebeschränkungen.
Anwendungsschicht – Workflows zur Portfolioerstellung und Validierung.
Infrastrukturschicht – Persistenz, Integrationen und Nachrichtenübermittlung.
API-Schicht – REST-Endpunkte, die vom bestehenden Desktop-Client genutzt werden.

Diese Trennung machte die Kernlogik der Plattform unabhängig testbar, wartbar und erweiterbar – ohne dass Änderungen an der Benutzeroberfläche erforderlich waren.

Regelbasierte Portfolio-Engine

Die Ergebnisse von KYC und Eignung werden in maschinenlesbare Constraint-Modelle umgewandelt und als strukturierte Eingaben an die Portfolio-Domäne weitergegeben. Eine regelbasierte Engine in der Domänenschicht wertet Risikolimits, Anlagepräferenzen und Mandatsbeschränkungen aus, um dynamisch konforme Portfoliozuweisungen zu generieren – und damit statische Vorlagen und manuelle Überschreibungen vollständig zu ersetzen.

Daten, Messaging und Audit

Portfoliodaten, Ergebnisse der Regelausführung und Audit-Datensätze werden in Amazon RDS für SQL Server gespeichert. Amazon SQS und EventBridge verarbeiten asynchrone Ereignisse – Neuberechnungsauslöser und Audit-Benachrichtigungen – und halten die Architektur einfach und auf das bestehende Betriebsmodell des Kunden abgestimmt. Bei der Entwicklung wurde bewusst auf unnötige Komplexität verzichtet: Messaging wird nur dort eingesetzt, wo die asynchrone Verarbeitung einen klaren Mehrwert bietet.

Cloud-Infrastruktur und Beobachtbarkeit

Der Service läuft auf Amazon ECS mit Fargate, containerisiert mit Docker. GitHub Actions und AWS CodePipeline verwalten CI/CD. Amazon CloudWatch und AWS X-Ray ermöglichen die Beobachtung der gesamten bereitgestellten Umgebung und geben dem Betriebsteam vom ersten Tag an Einblick in Leistung und Zuverlässigkeit.

Die Ergebnisse des Kunden

Durch die Umstrukturierung erhielt der Kunde eine steuerbare Portfolio-Plattform mit eingebauten Compliance-Kontrollen. Die wichtigsten Ergebnisse des Workflows:

Schnellere Portfolio-Vorschläge

Die Portfolios werden dynamisch unter Berücksichtigung der realen Kundenanforderungen erstellt, ohne statische Vorlagen oder manuelle Überschreibungen.

KYC-Daten direkt im Investment-Workflow

Die Ergebnisse von Risiko und Eignung fließen direkt als strukturierte Eingaben in die Portfoliokonstruktion ein, wodurch der manuelle Übersetzungsschritt vollständig entfällt.

Konsistente Zuweisungen über Mandate hinweg

Die Portfoliologik wird in einem einzigen zentralen Dienst ausgeführt, so dass Inkonsistenzen, die durch unterschiedlich angewandte Regeln auf verschiedenen Desktop-Clients entstehen, vermieden werden.

Revisionssichere Governance

Die Ergebnisse der Regelausführung und die Zuweisungsentscheidungen werden systematisch aufgezeichnet, so dass die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften auf strukturierten Aufzeichnungen und nicht auf einer rekonstruierten Geschichte beruht.

Grundlage für zukünftige Expansion

Neue Mandatsarten, Produktkategorien oder Governance-Regeln können dem Backend-Service hinzugefügt werden, ohne dass die Desktop-Oberfläche berührt werden muss.

Modernisierung einer veralteten Wealth-Management-Plattform mit regelbasierter Portfolio-Engine

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